سعر الصرف Madinat Khalifa South: استراتيجية التداول غير الخطية

كيف يمكن للقنوات الانحدار تعزيز التداول الاتجاه الخاص بك.

الوظيفة التداول على أساس مجموعة فنية، إدارة المخاطر & أمب؛ التاجر علم النفس.

فوائد - The قناة التداول.

-Regression القنوات: شرح سريع.

-كيفية التجارة قنوات الانحدار.

الحقائق العميقة غالبا ما تكون حقائق بسيطة نوعا ما. من حيث تداول سوق الفوركس، هناك طن من الطرق المختلفة للعثور على تجارة لطيفة للدخول وبعد ذلك أن تقرر متى للخروج من التجارة. ومع ذلك، هناك سوى عدد قليل من الطرق التي التجار في نهاية المطاف تفعل نفسها تضر. وبطبيعة الحال، الرافعة المالية هي إحدى الطرق التي يمكن أن تتحول بها مجموعة ذكية إلى تجارة سيئة مثل التحركات الصغيرة في السوق التي لا تؤثر على الاتجاه العام يمكن أن يضر حساب المتداول أوفيرليفيراجيد / ناقص التمويل. ثانيا، يمكن القول أن العديد من التجار يحاولون اختيار أعلى أو أسفل خطوة قبل أن يثبت الدليل أن هذه التجارة حكيمة.

فوائد تداول القناة.

قنوات السعر هي أداة بسيطة لتظهر لك الاتجاه العام السعر يتجه لمدة محددة من اختيارك. هذا يسمح لك أن ترى الصورة الكبيرة التي العديد من التجار تميل إلى تجاهل على أمل اصطياد & لدكو؛ بدوره & رديقو؛. وغالبا ما يحدث حدوث ذلك هو أن منعطف نادر ويمكن تصحيحات معظم التصحيحات مع الرافعة المالية منخفضة بما فيه الكفاية دون إيذاء حسابك. العمل الإضافي، وهذه الطريقة لمتابعة الاتجاه العام في أقرب وقت أن يتم تحديدها من قبل القناة يمكن أن تتفوق على التداول داخل وخارج في كثير من الأحيان يؤديها التجار التفكير أنهم يمكن تخمين عندما يتحول السوق.

قنوات الانحدار: شرح سريع.

كما تم شرح القنوات، فإنها & # 39؛ رسكو؛ بسيطة جدا وكنت و رسكو؛ من المرجح أن ينظر إليها على الرسوم البيانية من قبل. ومع ذلك هناك قنوات متعددة وسيتم استخدام نوع قناة واحدة محددة اليوم، قناة الانحدار. وسنسير عبر الاختلافات في قناة الانحدار وقنوات الأسعار الأخرى وكيف يمكن استخدامها. ومع ذلك، مثل أساليب التداول الأخرى، يمكن أن يكون تحليل إطار زمني متعدد مفيدا لأنه يوفر لك نظرة أوسع حول ما يحدث ويمنعك من التركيز بشكل مفرط على الضوضاء قصيرة الأجل للسوق.

تعلم الفوركس: قنوات الانحدار هي العرض الافتراضي على ماركيتسكوب.

الرسم البياني التي أنشأتها تايلر يل، مت.

توفر قنوات الانحدار خطا وسطيا متبوعا بخطوط متساوية أو متوازية أعلى وأسفل يمكن أن تكون بمثابة دعم ومقاومة. وسيعتمد ارتفاع القناة على أعلى أو أدنى مسافة قريبة من الخط الوسيط خلال الإطار الزمني المحدد الذي تختاره. ويستند خط الوسط إلى الانحدار الخطي البسيط على أساس أسعار الإغلاق.

الانحدار الخطي هو صيغة جبرية لمساعدتك في العثور على مجموعة متوسطة من البيانات خلال وقت معين وتحويل هذا الوسيط إلى خط يمكن استقراءه إلى الأمام للتداول. في حين أن هذه الجملة الأخيرة قد أعطاك صداعا، يتم رسم خط الانحدار بالنسبة لك عند اختيار عالية ومنخفضة مناسبة وقناة حول خط تساعد على توفير لكم مع التحيز التداول في المستقبل.

تعلم الفوركس: خط الانحدار يوفر التحيز الاتجاهي بين النقيضين.

الرسم البياني التي أنشأتها تايلر يل، مت.

بمجرد تحديد قناة الانحدار، تحتاج إلى تحديد عالية ومنخفضة خلال الفترة الحالية لقناة الانحدار التي سيتم رسمها. يمكنك أن ترى أعلاه أن يتم سحب القناة من إغلاق الأكثر تطرفا أعلى أو أقل بعيدا عن خط الانحدار الخطي. لا يجب إعادة رسم القناة حيث يتم تعيين الخطوط لتمديدها إلى الأمام.

نصيحة مفيدة: عندما تتجاوز الأسعار خط القناة العلوي أو المنخفض، فإنك إما تشهد شدة على وشك أن ترى ترتد قوي مرة أخرى نحو خط الوسط أو انعكاس التي يمكن أن توفر العديد من الفرص اللاحقة.

كيفية تداول قنوات الانحدار.

النقطة الرئيسية لقنوات الانحدار هي التداول في اتجاه خط الانحدار الخطي. الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الأمريكي لديه خط الانحدار لافتا، مما يوفر للمتداولين انحيازا هبوطيا. لأننا نهتم دائما بالتداول مع مخاطر جيدة: المكافأة، عندما تكون الأسعار فوق خط الانحدار أو تدفع إلى أعلى خط قناة الانحدار، يمكن أن تؤخذ الصفقات بيع مع توقف فوق ارتفاع مؤخرا أو ثابت مبلغ نقطة اعتمادا على تفضيل الخاص بك .

تعلم الفوركس: قناة الانحدار على أوسدولار يظهر الدعم الهام.

الرسم البياني التي أنشأتها تايلر يل، مت.

انها مثيرة للتفكير في أعلى ولكن حدوث نادر وبالتالي، فإنه [رسقوو]؛ s غالبا ما يكون أفضل للمراهنة على استمرار الاتجاه. وبطبيعة الحال، مع كمية مناسبة من الرافعة المالية كسر الدعم لا يضر كما يمكن أن تبقي عقلك في سهولة عندما ترتفع التقلب.

عند تحديد موعد تحقيق الربح، يكون النهج الأكثر شيوعا هو خط الانحدار. ويمكن للمتداولين الأكثر عدوانية أن يتطلعوا إلى القمة العليا ويتدربون توقفهم عند الانتقال إلى قمة قناة الانحدار ولكن نادرا ما يتم لمس الخط العلوي في اتجاه صعودي إلا في أقوى الاتجاهات أو قمم الإرهاق.

تعلم الفوركس: القنوات داخل القناة يمكن أن تساعد على وقت إدخالات ضمن اتجاهات أكبر.

الرسم البياني التي أنشأتها تايلر يل، مت.

وأخيرا، إذا كنت ترغب في مفهوم قناة الانحدار التداول ولكن نريد المزيد من العمل يمكنك رسم القنوات داخل القنوات. من خلال رسم القنوات داخل القنوات، يمكنك أن ترى عندما انتهت التصحيحات الصغيرة داخل الاتجاه العام والاتجاه العام والاتجاه طفيفة تتحرك الآن في نفس الاتجاه. في كلتا الحالتين، يمكنك وضع حد أدنى من أدنى مستوى سوينغ مؤخرا أو ارتفاع للاتجاه الهبوطي بمجرد رؤية كسر إغلاق من القناة التصحيحية.

--- كتبه تايلر يل، تجارة المدرب.

للاتصال تايلر، البريد الإلكتروني تايل @ دايليفس.

لإضافتها إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني في تايلر، الرجاء الضغط هنا.

تايلر متاح على تويتر @ فوركسيل.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

التداول الكمي.

الاستثمار الكمي والأفكار التجارية، والبحث، والتحليل.

الجمعة، 3 مايو، 2018.

استراتيجيات التداول غير الخطية.

29 التعليقات:

وظيفة رائعة، كالمعتاد.

وأعتقد أن الخيارات هي في الواقع بسيطة جدا، والفرق هو أن هناك المزيد من الاستراتيجيات & كوت؛ من خارج منطقة الجزاء & كوت؛ من السلع التجارية الأخرى.

هل رأيت ورقة مودلي عن نموذج هيستون؟ وهو يتضمن رمز ماتلاب.

شكرا لجميع التعليقات والروابط!

هل تركز على برنامج باكتستينغ، أو برنامج التنفيذ المباشر؟

بالنسبة لجوانب البرمجة من باكتستينغ، لا أرى لماذا تحتاج إلى قراءة أي كتاب بالإضافة إلى الألغام. ومع ذلك، للعثور على أفكار جديدة للتداول، يمكنك قراءة بعض الكتب الموصى بها التي أدرجتها على الشريط الجانبي الأيمن.

أود أن أوصي أن تفعل باكتست الخاص بك في ماتلاب.

يمكنك باكتست على مؤشر هسي للحصول على فكرة تقريبية عن الربحية الاستراتيجية الخاصة بك، ولكنني لن تتاجر المال الحقيقي مع ذلك إلا أنني باكتستد مع البيانات الآجلة.

ليست مروحة كبيرة من طالب. لا تعرف لماذا يبدو أن هذا الفعل الهش / المناهض للهجوم قد وقع على نطاق واسع في عالم التجارة.

بالتأكيد هفت يجعل من الصعب لكسب المال لبطء ألغوس، وخاصة بالنسبة للأسهم.

1) ل ستاتارب، الإحصاءات هي أهم الرياضيات، تليها الجبر الخطي. السنة الأولى الرياضيات مستوى الكلية بما فيه الكفاية.

بالتأكيد، يمكنك استخدام بولينجر باند لاستراتيجيات انعكاس يعني فكس.

سيكون لديك للتوصل إلى استراتيجية محددة وأزواج لبولينجر باندز، بطبيعة الحال. ولكن بالتأكيد، قد تحاول ذلك على اليورو مقابل الدولار الأميركي أو يورشف من تلقاء نفسها.

لنفترض أننا نجد التقلب الضمني على أساس خيارات الاتصال في ضربة معينة وانتهاء الصلاحية هو وادي محلي على سطح 2D، ونحن قد نتوقع أن تذهب أعلى في المستقبل، وبالتالي شراء خيارات الاتصال الآن سيكون مربحا.

نانيكس رسوم حوالي 2.5K $ لمدة سنة من البيانات من 3 التبادلات.

النماذج هي في وضع جيد!

المواقف النموذجية الحالية:

$ تنكس (ريتس) بويش سيغنال ديت = 10/02، تسب = 23.34 سبي سبيشيال سيغنال ديت = 10/11، تسب = 254.64 $ فيكس تاريخ الإشارة الهابطة = 10/11، تسب = 9.91.

ملاحظات النموذج: النماذج في وضع جيد، مع جميع الصفقات حاليا "في المال" إذا جاز التعبير. الشيء الآخر الذي يسير على ما يرام هو أن النماذج يبدو أن في "المنطقة الزمنية" الحق، وهذا يعني أنها تبدو تعمل على تردد تداول مناسبة لنوع 2 أسبوع من النافذة وأنا تهدف ل. أيضا إشارة الأسهم انتقلت إلى الجانب الصحيح بسرعة ("لا تدع الخسائر تشغيل"). هذا تقرير جيد.

ملاحظة: تستند التعليقات التالية إلى استخدام التحليل الفني ل "اللحم" إشارات التداول غير الخطية لدينا. يتم تعريف تسب على أنه سعر الإغلاق في اليوم التالي ليوم الإشارة.

تجارة غير الخطية المواضيع:

العوائد الصاعدة ($ تنكس): كانت الأسعار مترددة في الاقتصاد، ولكن مع الربع الثالث الربع الثالث 3.1 العدد، فإنها بدأت الآن في الصعود مع بعض القناعة. ماذا يمكن أن يكون عدد دون الأعاصير؟ النماذج لديها الاتجاه حتى. الأسهم الصاعدة الاتجاه (سبي): الأسهم تستفيد من الأرقام الاقتصادية كذلك. ومن المرجح أن تؤثر حركة استقلال كاتالونيا على القذائف الأميركية بشكل غير مباشر فقط. الاختراق الفني يبدو جيدا والنماذج لا تزال على الجانب الشراء. تذبذب اتجاه الأسهم (فيكس $): التقلب يجب أن ينخفض الآن أن المخططات الزرقاء تتجه أعلى، ولكن فيكس الزئبقي منخفض جدا بالفعل انها تتصرف مثل شيء يدفع على ربيع ثابت، وبالتالي تكافح من أجل النزول. للتجار الانتهازية أفضل الرهان قد يكون "للحفاظ على مسحوق جاف" وانتظر لشراء بعد إشارة الثور إيش المقبل. ترى النماذج انخفاض القيم في المستقبل.

نماذج عكس، إيجابي الآن على الأسهم.

المواقف النموذجية الحالية:

الأسهم شراء تاريخ الإشارة = 10/11، تسب = في انتظار فيكس بيع تاريخ إشارة = 10/11، تسب = انتظار تنكس (معدلات) إشارة التاريخ = 10/02، تسب = 23.34.

ملاحظات النموذج: نماذج تؤكد الآن الاتجاه الصعودي للسفن الزرقاء.

ملاحظة: تستند التعليقات التالية إلى استخدام التحليل الفني ل "اللحم" إشارات التداول غير الخطية لدينا. ويعرف تسب بأنه سعر الإغلاق بعد يوم الإشارة.

تجارة غير الخطية المواضيع:

العوائد الصاعدة ($ تنكس): لا تزال معدلات الانجراف صعودا. وتؤكد النماذج وخطوط الاتجاه قصيرة الأجل هذا. أحد الشكوك التي تظهر الآن في الصحافة هي تكهنات على استبدال يلان. أيام دونت-روك-يلان كما يتطلع زعيم مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن يأتي إلى نهايته. مخزون الاتجاه الصاعد (سبي): لم تكن إشارة البيع السابقة مفيدة جدا، بينما أخذت المخططات الزائدة ساقا أعلى. النماذج تحترم قوة السوق وقد عكست الآن. الاتجاه الصعودي هو الآن الطريق الأقل مقاومة. الاتجاه الهبوطي تقلب الأسهم ($ فيكس): التقلب لديه رأسا على عقب محدود جدا مع الأسهم تتحرك أعلى. نحن نبحث عن قيم أقل هنا.

ملاحظات البحث الممتازة:

ملاحظة: نقوم بتغيير خدماتنا المتميزة لعام 2017. ترقبوا تفاصيل الخدمة الجديدة التي سيتم تقديمها. الحصول على البحوث المستقلة هنا، ووضع بلدي 25+ سنوات من الخبرة بناء نموذج للعمل بالنسبة لك!

خذ دقيقة للاطلاع على علامة التبويب الأسهم الأمريكية. لقد نشرت إشارات التداول S & أمب؛ P 500 بعد الوفاة للفترة الأخيرة من مارس إلى أبريل (تقريبا حيث استغرق الأمر حوالي أسبوع لتوليد إشارة في البداية). بالإضافة إلى 134 نقطة. أشياء عظيمة!

خذ دقيقة للتحقق من علامة التبويب الفوركس على موقعنا. أنا نشر إشارات الدولار الأمريكي مايو-يونيو الأخيرة. لا رسوم بيانية ولعب مفاجأة التصويت بريكسيت الحق فقط. أشياء عظيمة!

خذ دقيقة لأخذ دقيقة للنقر على علامة التبويب تداول السندات لدينا. استغرقت إشاراتنا الأرباح في أوائل الشهر في حين عقد موقف أسعار الفائدة طويلة في وقت لاحق. لم يباع أبدا معدلات، مما يشير إلى ارتفاع معدلات قادمة. وذهبت العوائق الفنية أمام التجارة إلى أعلى خارج نافذة الاختبار. لطيفة تلميح قبالة للمستقبل!

تحقق من علامة التبويب الطاقة. وتعقبنا النفط الخام خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كان هناك الكثير من السلبية مع نهاية مفاجأة. نرى كيف مشى التحليل غير الخطية لنا من خلال ذلك!

نماذج أسعار المكالمات أعلى.

الأسهم تبيع إشارة التاريخ = 9/29، تسب = 252.32 فيكس شراء إشارة التاريخ = 9/29، تسب = 9.45 $ تنكس (معدلات) شراء إشارة التاريخ = 10/02، تسب = إغلاق هذا الثلاثاء.

ملاحظات النموذج: حسنا، الآن لدينا نماذج بدءا من جعل التنبؤات، حتى هنا نذهب!

تجارة غير الخطية المواضيع:

العائد المحايد ($ تنكس): يبدو أن الأسعار قد قاعت في أوائل سبتمبر، والآن تتجه إلى أعلى. أعطى التحليل غير الخطي عقدة صعودية اعتبارا من اليوم. تم ضغط الأسعار لأسفل لفترة، يتم تعيين لوحة الربيع. الأسهم قصيرة الاتجاه (سبي): أعطت إغلاق يوم الجمعة لنا بيع، في سعر الإغلاق يوم الاثنين (تسب). وفي هذه الحالة، تتلاشى النماذج في اتجاه صاعد. نموذج قراءة هو أن بلوشيبس هي أكثر من تمديد وقفة هو الآن واجب. ضعيفة للبيع! شراء الاتجاه تقلب الأسهم ($ فيكس): التقلب، هو معكوس ل بلوشيبس. ومن المثير للاهتمام، الذي عقد فيكس نحن على الرغم من ارتفاع السوق اليوم.

ملاحظات البحث الممتازة:

بيع في بلوشيبس!

تاريخ إشارة بيع النموذج 9/29. تسب = إغلاق يوم التداول التالي (الاثنين، 10/02).

ملاحظات النموذج: نماذج غير الخطية تتلاشى لكمة إلى أعلى مستوياتها في سبتمبر جديدة في الأسهم لارجيكاب. فيكس يميل إلى التحرك المعاكس، بحيث إشارة شراء.

تجارة غير الخطية المواضيع:

محاصيل محايدة ($ تنكس): في انتظار التوجيه من النماذج. الأسهم قصيرة الاتجاه (سبي): تتمتع هذه الفئة بعثرة من النشوة من انتخابات ترامب ولكن في بعض الأحيان حتى الثور يجب أن يعطي قليلا الظهر. تحليل غير الخطية لديه بلوشيبس (أي سبي) كما ذروة الشراء والضعيفة في هذه المرتفعات. شراء تقلب الاتجاه الاتجاه ($ فيكس): التقلب، وعمى الزئبقي (وعكسي نسبيا) من بلوشيبس هو الآن في وضع إيجابي.

ملاحظات البحث الممتازة:

العودة في العمل.

أنا أعود بإشاراتي غير الخطية، بعد موضوع استشاري (أي إسقاط صندوق التحوط الجزئي) إلى حد كبير مثل تراث الموقع. نشر إشارات لأسواق محددة، استنادا إلى نماذج غير الخطية.

هذه الدورة (حتى 31 ديسمبر)، وسوف تتبع S & أمب؛ P 500، وأسعار الفائدة ($ تنكس) ومؤشر التقلب ($ فيكس). وينبغي أن تكون هذه الثلاثة أكثر من اهتمام غير رسمي لمجموعة واسعة من أتباع السوق.

ملاحظات النموذج: أنا نشر إشارات عندما تحدث، ولكن منذ أنا إعادة بدء (منذ بلدي الجدول الزمني يسمح الآن) بين إشارات، وأنا إعطاء العامة غير الخطية "في إشارات التقدم". أنا في انتظار إما تغيير الاتجاه أو إعادة تأكيد الإشارات.

ملاحظة: تستند التعليقات التالية إلى استخدام التحليل الفني ل "اللحم" إشارات التداول غير الخطية لدينا.

تجارة غير الخطية المواضيع:

عائدات قصيرة ($ تنكس): هذا السوق كان مثل خيبة أمل لثور الثيران. ويبدو أن الحديث المتزايد عن زيادة النشاط الاقتصادي (انتخابات ترامب) مما أدى إلى زيادة التضخم، وفرض بنك الاحتياطي الفدرالي بقوة على زر "رفع" يبدو أنه قد تراجع في الوقت الراهن. الصحافة العامة تبدو أبوبليكتيك بشأن ترامب (الانتقال من المؤامرات الروسية إلى الاحتجاجات / شجار المحيطة إزالة مختلف التماثيل الكونفدرالية). إن التقدم المحبط في المعدلات له تداعيات مزعجة حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي. الأسهم القصيرة ($ سبس): هذه الفئة قد استفادت بشكل واضح من ترامب النشوة، ولكن حتى التقدم الكبير يجب أن تصل إلى وقفة عرضية. يبدو أننا في واحد الآن. التحليل غير الخطي يشير حاليا إلى أسفل ولكن الدعم على المدى القريب هو قريب (2410)، لذلك علينا أن نرى كيف يذهب هذا. تقلب الأسهم ($ فيكس): التقلب، والعمى الزئبقي (وعكسي نسبيا) من بلوشيبس هو الثالث. توقع هذه السوق هو المفتاح لجعل هذا العمل كمركبة تجارية. وينبغي أن يكون التحليل غير الخطية أداة قوية لهذا النوع من مشكلة التداول.

ملاحظات البحث الممتازة:

الانتقال إلى أعلى، صندوق التحوط كتم.

إحصائيات صندوق التحوط: تاريخ البدء = 2/28، إجمالي قيمة البدء = 20،088.93 دولار. الحيازات الحالية تبت (450 سهم، السعر الحالي 41،72 $، القيمة الإجمالية = 21،434.45 $). بداية-إلى-التاريخ = + 6.70٪ (أقل من شهر!).

ملاحظات النموذج: في البداية كان النماذج لمساعدتنا على الإجابة على 2 الأسئلة، واختيار فئة الأصول، واختيار الاتجاه. كيف أبلينا؟ وأشارت النماذج السندات مع الاتجاه إلى أسفل (وضع طريقة أخرى، غلة طويلة، وبالتالي تبت). تشير الرسوم البيانية أدناه إلى أننا جعلنا الخيار الصحيح. هناك الكرز على أشجار الشمس كذلك. في الأسبوع الماضي على نبك، استجوبت ميليسا لي المدير الساخن ديفيد تيبر عما إذا كان هو سندات قصيرة. كان رد تيبير صعبا، "أنت تراهن على هيني!" التحليل غير الخطية لنا على نفس الجانب من سوق السندات كما ديفيد تيبر.

ملاحظة: تستند التعليقات التالية إلى استخدام التحليل الفني ل "اللحم" إشارات التداول غير الخطية لدينا.

تجارة غير الخطية المواضيع:

عوائد طويلة ($ تنكس): الغلات تستمر في الصعود، وهذا أمر عظيم. و تنكس $ الآن بالقرب من قمم ديسمبر (26.25-عيش). حتى الآن ماذا؟ التحليل اللاخطي لا يزال صعودي. إذا نظرتم إلى هذا كمجال تداول، ميزة هي مع الثيران معدل. ومن العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها: بنك الاحتياطي الفدرالي الآن متقلب على المعدلات، كما يضيف ترامب-o-نوميكس الكثير من الحماس حول انتعاش اقتصادي. الموقف يبدو جيدا. الأسهم المحايدة (مقابل الوقائع، $ سبس): قفز بلوشيبس في اليوم الأول من مارس ولكن قد تم تلبية مع انخفاض السعة السعة منذ ذلك الحين. كنت بدأت لرؤية بعض في وسائل الإعلام تبدأ لتشكل هذا قد يكون انعكاسا. مؤشراتي لا تظهر أنه بعد، بدلا من ذلك نحن ببساطة التوقف بعد ارتداد كبير، في وقت سابق.

ملاحظات البحث الممتازة:

الأسبوع الأول، صندوق التحوط كتم.

إحصائيات صندوق التحوط: تاريخ البدء = 2/28، إجمالي قيمة البدء = 20،088.93 دولار. الحيازات الحالية تبت (450 سهم، السعر الحالي 40.18 $، القيمة الإجمالية = 20،741.45 $). العائد منذ بداية العام (أيضا التأسيس وحتى الآن) = + 3.25٪ (أقل من أسبوع!).

ملاحظات النموذج: أسعار الفائدة المتقدمة إرسال الأموال تصل. + 3.25٪ هو بداية جيدة لمدة 3 أيام. التحليل اللاخطي لا يزال في صالحنا.

ملاحظة: تستند التعليقات التالية إلى استخدام التحليل الفني ل "اللحم" إشارات التداول غير الخطية لدينا.

تجارة غير الخطية المواضيع:

عوائد طويلة ($ تنكس): ساعدت أسعار الفائدة الحكومية من قبل كل من التحليل الفني وغير الخطية. و تا هو نتيجة لسوق ملزمة نطاق ترتد قبالة الجزء السفلي من النطاق. يظهر التحليل غير الخطية "خطر" الاختراق أكبر من الانهيار. إضافة في الخلفية الأساسية من بنك الاحتياطي الفدرالي أصبحت الصقور على نحو متزايد والمصالح التجارية ينظر ترامب - س-نوميكش، موقف تبدو جيدة. الأسهم المحايدة (مكافحة الواقعية، سبي): قفز بلوشيبس ولكن سقط أيضا على بعض البيع. في البداية اختيار أسعار الفائدة طويلة على التراجع مقابل إمكانية شراء الأسهم ذروة الشراء طويلة يبدو ... ذكية.

ملاحظات البحث الممتازة:

تقديم صندوق التحوط كتم.

إحصاءات صندوق التحوط: تاريخ البدء = 2/28، القيمة الإجمالية = 20،088.93 $ (86.76٪ استثمرت، 13.24٪ نقدا)، حيازات تبت (450 سهم، السعر الحالي 38.73 $). يتد ريتورن = 0٪.

ملاحظات نموذجية: الاستراتيجية العامة هي ترتد محفظة بين النقدية والعديد من فئات الأصول الرئيسية. حاليا أنا تتبع الأسهم (S & P 500) والسندات الحكومية (أو الغلة). يمكننا أن نرى عدة المزيد لمتابعة. والمحفظة الحالية عوائد حكومية صعودية بشكل كبير.

ملاحظة: تستند التعليقات التالية إلى استخدام التحليل الفني ل "اللحم" إشارات التداول غير الخطية لدينا.

تجارة غير الخطية المواضيع:

العائد الطويل ($ تنكس): عندما كنت تستثمر، نظرتم إلى الماضي ولكن يجب تصور المستقبل. الغلة هي في نهاية منخفضة من نطاق أنها كانت كذاب حولها في خلال 3 أشهر الماضية. أساسيات هي زائد هنا أيضا، يرى مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلات أعلى والاقتصاد يشعر وكأنه قد يكون الانتعاش. إمكانات الصعود هنا. الأسهم المحايدة (مكافحة الواقعية، سبي): كانت الأسهم تتجه حتى خلال 3 أشهر الماضية. وقد ترتفع بشكل جيد جدا، ولكن الأسهم يمكن أن تكون ضعيفة كما أنها قد تحركت بالفعل بقوة. الغلة إلى أداء؟

ملاحظات البحث الممتازة:

ملاحظة: هل هو مجرد لي، أو أن لدينا علامات التصنيف قسط جعل كبيرة (بأسعار معتدلة) إضافة إلى أي استراتيجية صندوق التحوط؟ لا تجلس حول جلسات صباح الاثنين الاثنين إعطاء كل منهم عالية جدا مع استراتيجية من نجمتين على الكتب. يمكن إنشاء محفظة غير الخطية تعطيك ميزة. تواصل معي للمزيد من المعلومات. انقر على علامة التبويب "الترتيب" لمعرفة معلومات إضافية. بالمناسبة، في عام 2017، أنا فقط سوف تأخذ على 4 عملاء!

نحن الآن نقدم تصنيف فئة الأصول (أو بدلا من الترتيب القطاع)، وذلك باستخدام تكنولوجيا إشارة التداول لدينا على مدى زمني أطول. هذا هو منتج جديد مثير كما بناء محفظة لديه صارخ واحد، في عداد المفقودين قطعة اللغز: ما فئات الأصول سوف تستمر في التفوق / تقدم للشهر المقبل؟ الحصول على البحوث المستقلة هنا، ووضع بلدي 25+ سنوات من الخبرة بناء نموذج للعمل بالنسبة لك!

A إنهاء صعبة لشهر يناير، هياتوس لشهر فبراير. (GLD)

ديسمبر-يناير التناوب: الأساسية مكت = الذهب، ظهرت مكت = الأصول فئة محفظة.

الإشارات: غلد = بيع 01/06 (تسب = 112.67)، أس بورتفوليو = اشترى 12/29، سي-تشانج ستاتوس = ريكونفيرم.

ملاحظات النموذج: كانت إشارات الذهب ليست سيئة ولكن فقدان مسيرة 3 أيام (ضد قصيرة لدينا) في نهاية الشهر كان شيئا صعبا. نحن نخطو لشهر فبراير. وسوف تستمر لدينا خدمة متميزة دون وقفة. إلى بقية، أقول، "أراك في مارس!"

ملاحظة: جميع حسابات المومياء استخدام تسب (النظرية السعر إشارة)! يتم حساب مقياس تسب باستخدام سعر "إغلاق" يوم التداول بعد يوم إشارة (مما يتيح لك الكثير من الوقت لاتخاذ إشارة).

ملاحظة: تستند التعليقات التالية إلى استخدام التحليل الفني ل "اللحم" إشارات التداول غير الخطية لدينا.

تجارة غير الخطية المواضيع:

الذهب إشارات التداول (الأساسية). محفظة أصول الأصول (مميزة).

ملاحظات البحث الممتازة:

بيع الذهب! (GLD)

ديسمبر-يناير التناوب: الأساسية مكت = الذهب، ظهرت مكت = الأصول فئة محفظة.

إشارات: غلد = بيع 01/06 (تسب = في انتظار)، أس بورتفوليو = اشترى 12/29، سي-تشانج ستاتوس = ريكونفيرم.

ملاحظات نموذجية: أصدر نموذج الذهب بيع، وهذا يتطلع إلى عكس إشارة طويلة مربحة (على نوع التجارة البديل من الإطار الزمني، ومحفظة تصنيف فئة الأصول هو تسكع على طول، إيجابية ولكن قليلا وراء محفظة السيطرة، وذلك بفضل هذا الأسبوع الماضي، ونتوقع أن تبيع السندات قريبا.

ملاحظة: تستند التعليقات التالية إلى استخدام التحليل الفني ل "اللحم" إشارات التداول غير الخطية لدينا.

تجارة غير الخطية المواضيع:

الذهب إشارات التداول (الأساسية). نماذج تشير الآن الثور ترتد قد انتهى. لدينا إشارة "قصيرة" بعد 12/29 "شراء"، ويتطلع إلى أن تكون تجارة إيجابية (يجب علينا الانتظار حتى تسب للتأكد). مع وجود بيئة من معدلات متزايدة والعملة الصلبة، لا يبدو خلفية للتحرك التصاعدي المستمر للذهب. حتى الان جيدة جدا. محفظة أصول الأصول (مميزة). وكانت نقطة إعادة التوازن جيدة (بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوعين على سبي) وبالتالي فإن المحفظة إيجابية. ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير لسوق السندات قد حققنا أداء أقل من محفظة الرقابة بمقدار 6 نقاط أساس متواضعة (لمدة أسبوع تقريبا). نحن لا نتوقع أن یرتفع ارتفاع السندات إلی أبعد من ذلك. فئات أصول المحفظة هي: سبي (الأسهم)، تلو (السندات) و أوسو (الطاقة). نحن عرض محفظة كتم فضلا عن محفظة (متوازنة) السيطرة للمقارنة.

ملاحظات البحث الممتازة:

استراتيجيات التداول غير الخطية.

بواسطة إرنست تشان.

1) يمكننا أن نجد التشوهات في سطح التقلب الضمني 2D (التقلب الضمني كما z - محور، أشهر انتهاء كما x، وأسعار الإضراب كما y) مما قد يعني العودة إلى & # 8220؛ نعومة & # 8221؛، وبالتالي تقديم فرص المراجحة. وتوجد هذه التشوهات لكل من خيارات مؤشر الأسهم والأوراق المالية.

2) الخيارات أقل من سعرها خلال اليوم، وهي مبالغ فيها بين عشية وضحاها: ومن ثم فإن فكرة شراءها في السوق مفتوحة وبيعها عند إغلاق السوق (باستثناء بعض الأيام الخاصة، انظر أدناه 4). في الواقع، هناك أيام معينة من الأسبوع حيث هذا التشويه هو الأكثر جذرية وبالتالي مواتية لهذه الاستراتيجية.

3) بعض الأدوات النقدية لديها التفرطح عالية بشكل غير عادي، ولكن أسعار الخيارات المقابلة لها باستمرار انخفاض هذه المخاطر الذيل. وهكذا فإن الهياكل مثل الخنق أو المفاصل الخلفية غالبا ما تكون مربحة دون تكبد أي مخاطر الذيل الأيسر.

4) If there is a long weekend before expiration day (e. g. Easter weekend), the time decay of the options value over 3 days is compressed into an intraday decline on the last trading day before the weekend.

Now, as quantitative traders, we have no need to take his word on any of these assertions. So, onward to backtesting!

(For those who may be stymied by the lack of affordable historical intraday options data, I recommend Nanex.)

There are still 2 slots available in my online Mean Reversion Strategiesworkshop in May. The workshop will be conducted live via Adobe Connect, and is limited to a total of 4 participants. Part of the workshop will focus on how to avoid getting hurt when a pair or a portfolio of instruments stop cointegrating.

الانحدارالخطي.

هذه الصفحة حول قناة الانحدار الخطي. إذا كنت مهتما في منحنى الانحدار الخطي أو خط الانحدار الخطي يرجى تحديد الروابط أدناه:

قناة الانحدار الخطي.

وعلى غرار المتوسط المتحرك المتحرك ل 200 يوم، غالبا ما تنظر المؤسسات الكبيرة إلى قنوات الانحدار الخطي طويلة المدى. A Linear Regression Channel consists of three parts:

Linear Regression Line : A line that best fits all the data points of interest. لمزيد من المعلومات، انظر: خط الانحدار الخطي. خط القناة العليا: خط يمتد على خط الموحد الخطي، وعادة ما يكون انحرافا معياريا واحدا أو اثنتين فوق خط الانحدار الخطي. خط القناة السفلي: يعمل هذا الخط موازيا لخط الانحدار الخطي، وعادة ما يكون انحرافا معياريا واحدا إلى اثنين تحت خط الانحدار الخطي.

The multi-year chart of the S&P 500 exchange traded fund (SPY) shows prices in a steady uptrend and maintaining in a tight one standard deviation Linear Regression Channel:

وتحتوي خطوط القناة العلوية والسفلية فيما بينها إما على 68٪ من جميع الأسعار (إذا تم استخدام انحراف معياري واحد) أو 95٪ من جميع الأسعار (إذا تم استخدام انحرافين معياريين). عند كسر الأسعار خارج القنوات، إما:

فرص شراء أو بيع موجودة. أو الاتجاه السابق يمكن أن تنتهي.

قناة الانحدار الخطي ممكن شراء إشارة.

When price falls below the lower channel line, and a trader expects a continuation of the trend, then a trader might consider it as a buy signal.

قناة الانحدار الخطي ممكن بيع الإشارة.

قد تحدث فرصة لبيع عندما كسر الأسعار فوق خط القناة العلوي، ولكن من المتوقع استمرار هذا الاتجاه من قبل التاجر.

Other confirmation signs like prices closing back inside the linear regression channel might be used to initiate potential buy or sell orders. كما يمكن استخدام مؤشرات تقنية أخرى للتأكيد.

Trend Reversals.

عندما يغلق السعر خارج قناة الانحدار الخطي لفترات طويلة من الوقت، غالبا ما يفسر هذا على أنه إشارة مبكرة إلى أن اتجاه السعر الماضي قد يكون كسر وانعكاس كبير قد يكون قريبا.

قنوات الانحدار الخطي أدوات التحليل الفني مفيدة جدا. In addition to identifying trends and trend direction, the use of standard deviation gives traders ideas as to when prices are becoming overbought or oversold relative to the long term trend.

سعر الصرف Madinat Khalifa South

Friday 16 February 2018

استراتيجية التداول غير الخطية

No comments:

Post a Comment